Нужно найти золотую середину между анализом всего и сразу и изучением каждого клиента по отдельности. Кластерный анализ полезен везде, где нужно выделять группы клиентов и объектов. Например, банки используют анализ для определения кредитного рейтинга, а страховые компании — чтобы выявлять мошеннические операции. Кластерный анализ может быть чувствителен к выбросам и шуму в данных. Они могут исказить результаты и привести к неправильной классификации объектов. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.
Это может быть особенно полезно при работе с большими объемами данных или при анализе многомерных данных. Это лишь некоторые из методов кластерного анализа, и каждый из них имеет свои преимущества и ограничения. Выбор метода зависит от типа данных, целей исследования и предпочтений исследователя. Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов.
- Это может помочь в создании моделей прогнозирования и принятии решений на основе сходных характеристик объектов.
- Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.
- Во время пробоя дельта окрашивается в яркий цвет той стороны рынка, которая имеет явное преимущество.
- Это пример из сервиса Tableau, в котором есть функция кластеризации.
- Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.
Мне самому́ не по нраву такие определения, из прочтения которых, ничего не осваивается. Но дать определение необходимо, поэтому сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что такое кластерный анализ на живых, проиллюстрированных примерах. Всплеск покупок во время пробоя сопротивления – характерное поведение сильного рынка. Скачайте АTAS бесплатно, изучите поведение дельты во время пробоя на вашем любимом рынке/таймфрейме. Цена находится под максимальным уровнем объема (выделен желтым прямоугольником). Вертикальный объем при кластерном анализе представляет из себя гистограмму, показывающую какой объем проторгованных позиций приходится на каждую свечу.
Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. CFP – второй представитель трендоследящих кластерных индикаторов.
Изучаем Кластерный График Шаг За Шагом
Так, например, если дешевеет основная валюта, график цены движется вверх, а если дешевеет котируемая валюта – вниз. В паре евро/доллар евро является основной валютой, а доллар – котируемой. Рыночный профиль вместе с кластерным графиком предоставляют куда более достоверные данные в отношении поведения точечного объема на наиболее значимых уровнях дистрибуции и накопления. Как видите, кластерный анализ графиков дает трейдеру возможность определить более точный вход в позицию для торговли. За исключением точечного объёма, на графике присутствуют и показания дельты, которая отображает рыночный дисбаланс в режиме реального времени (кто сейчас доминирует на рынке, продавцы либо покупатели).
Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно. В заключение хотелось бы затронуть вопросы параметров индикаторов. Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Кроме того, параметры изначально адаптировались под таймфреймы старше чем Н4, если торговая система использует меньшие таймфреймы, то параметры нужно также подстроить под свою торговую систему. Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение. Как правило, для этих целей используются трендоследящие индикаторы CCFp и CFP.
Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня.
Практическое Применение Кластерных Индикаторов На Рынке Forex
Его цель – найти оптимальные k кластеров в заданном наборе данных путем итеративной минимизации суммарного расстояния между каждой точкой и назначенным ей центроидом кластера. Алгоритм кластеризации k-means является одним из наиболее распространенных методов кластеризации на основе центроида. Центр каждого кластера определяется математически как среднее или медиана всех точек в кластере. Кластеризация на основе центроидов – это метод кластеризации, при котором набор данных разбивается на схожие группы на основе расстояния между их центроидами.
В этом режиме, сравнительно с Volume, представлены похожие кластерные графики по набору вариантов. Только вместо объемов сделок вы видите количество сделок, совершенных на каждой цене. Это профиль объема в каждой свече, при этом максимальный объем выделятся в каждом профиле черной рамкой. Тут можно видеть (на нижнем графике), где были “наторговки” в свечах. Обращайте внимание в профиле на такие уровни дисбаланса, так как они часто оказывают влияние на цену в краткосрочной перспективе. Визуальный анализ дендрограммы предполагает «обрезание» дерева на оптимальном уровне сходства элементов выборки.
Кластерный Анализ
Сигнал Buy_2, уже слабее предыдущего, даже несмотря на то, что сам фрактал достаточно высокий, но вспомогательный пик выше нулевой лини, хотя сама точка сигнала приходит под линией баланса. Точно также нулевая линия в этих индикаторах покажет, когда валютная пара находится в равновесном состоянии, а когда она испытывает то или иное напряжение. Проекция от пересечения линии индикаторов с линией баланса может указать цену, около которой колеблется валюта, и тем самым определять периоды флета или тренда. На рисунке Fig four через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Красные вертикальные линии проведены в тот момент, когда приходит медвежий сигнал по паре EURUSD.
В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции. Чтобы это было удобно делать, существуют специальные кластерные индикаторы, которые позволяют осуществлять прогноз многих валютных инструментов, раскладывая пары на отдельные составляющие. При этом нужно понимать, что, увеличивая число валютных пар для анализа, повышается точность получаемых прогнозов. Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика.
Кластерный График
В биологии кластеризация имеет множество приложений в самых разных областях. Например, в биоинформатике с помощью неё анализируются сложные сети взаимодействующих генов, состоящие порой из сотен или даже тысяч элементов. Кластерный анализ может быть использован для классификации объектов на основе их сходства. Это может помочь в создании моделей прогнозирования и принятии решений на основе сходных характеристик объектов.
Гетерогенность структуры сообществ приводит к возникновению нетривиальных методов кластерного анализа (например, метод Чекановского). Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также к широкому классу задач обучения без учителя. Ему задают, сколько нужно выделить кластеров, кластерный анализ форекс и он делает множество подходов (итераций), чтобы найти их. Во время первой итерации он находит две удалённые друг от друга точки и формирует кластеры вокруг них. Во время следующих берёт другие точки и строит новые кластеры. Так он ищет группы точек с наиболее близкими средними значениями.
Для того чтобы гарантировать себе прибыль, можно находить валютную пару, в которой есть разница в курсе между отдельными инструментами. К примеру, на предлагаемом ниже скриншоте хорошо видно, что доллар стоит купить, а евро – продать, значит, валютная пара EUR/USD отлично подходит для того, чтобы ее зашортить. Таким образом, кластерный анализ позволяет очень https://boriscooper.org/ точно определить момент, когда рынок готов выйти из боковика при смене умеренной дельты на нормальную. Ну и вторым сигналом является смена тренда, когда нормальная дельта переходит в критическую. Также помните, что на рынке может быть флет (боковое движение). Во флете рынок не стремится к новым уровням, а торгуется с целью накопления новых объемов позиций.
Режим Bid X Ask
Чем больше уровень в гистограмме, тем больше перевес дельты. Удобный вид для того, чтобы отслеживать уровни с большим перевесом покупателей или продавцов. Также в кластерных графиках c режимом Time по времени есть варианты гистограммы без цифр (3, Time Histogram) и с отображением цифр (4, Time Digital Histogram), которые показывают количество секунд. Если стоит цифра 1, то цена была на данном уровне 1 секунду во время формирования свечи. Последний вариант – Delta Colored Trades Histogram (5) с окрасом по дельте. Можно отслеживать перевес покупателей или продавцов, сочетая эту информацию с количеством совершенных сделок.
На изображении ниже видно, как результат кластерного анализа может выглядеть на практике. Это пример из сервиса Tableau, в котором есть функция кластеризации. Большое количество продуктов сгруппированы в три отдельных кластера по цене и рентабельности. Чем меньше расстояние между парой точек, тем больше они похожи. В результате получаются группы, точки в которых находятся близко к друг другу.
Ситуация, при которой валюта располагается над линией баланса, считается ее перекупленностью относительно других денежных единиц. Графически эту связь можно изобразить в виде квадрата, в углах которого находятся четыре валюты, а взаимосвязи между ними обозначены с помощью сторон и диагоналей. Торгующий на бирже форекс может передвигать стоп лоссы на любой уровень, но гарантии долгосрочной открытой позиции в таком случае не будет. Также есть смысл открывать дополнительные ордеры с короткими стоп- лоссами по пути цены в трендовом канале. High Volume Bar Vertical Histogram – индикатор разработан для работы на дневных графиках. Он собирает информацию и производит расчеты за дневной отрезок времени, после чего анализирует и устанавливает уровни в процентном соотношении.